25
Окт

РоботВася. Хроники 25.10.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

.

.

на нижнем графике:

прибыль итого -белый цвет;

прибыль по годам — желтый цвет;

прибыль по месяцам — коричневый цвет;

цена акции сбербанк об — зеленый цвет.

~~~~~~~~~~

 Торговля на постоянную сумму депозита в 100 тысяч рублей.

Без реинвестирования прибыли, без плеч, сделки на следующей свече, комиссия 0.035%

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit% 3063.39% 1579.97% 1483.42%
Exposure% 13.09% 6.99% 6.09%
Net Risk Adjusted Return% 23408.15% 22596.21% 24339.66%
Annual Return% 81.46% 62.69% 61.04%
Risk Adjusted Return% 622.42% 896.56% 1001.48%
All trades 4150 2075 (50.00%) 2075 (50.00%)
 Avg. Profit/Loss% 0.74% 0.76% 0.72%
Winners 2467 (59.45%) 1183 (28.51%) 1284 (30.94%)
 Avg. Profit% 1.68% 1.83% 1.54%
Losers 1683 (40.55%) 892 (21.49%) 791 (19.06%)
 Avg. Loss% -0.64% -0.66% -0.63%
Max. trade% drawdown -9.07% -8.70% -9.07%
Max. system% drawdown -3.41% -4.08% -4.61%
Recovery Factor 262.33 135.23 126.28
CAR/MaxDD 23.89 15.37 13.25
RAR/MaxDD 182.54 219.76 217.34
Profit Factor 3.84 3.7 3.99
Payoff Ratio 2.62 2.79 2.46
Risk-Reward Ratio 2.06 2.17 1.91
Ulcer Index 0.47 0.58 0.81
Ulcer Performance Index 163.14 98.87 68.89
Sharpe Ratio of trades 8.08 7.67 8.59
K-Ratio 0.0092 0.0097 0.0086

 

This entry was posted on Четверг, 25 октября, 2012 at 20:34 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

2 comments so far

chizhan
 1 

Николай, здравствуйте!
Ваши выкладки блестящи. Но при всём уважении связаны ли они практикой в реале? Такой специалист в ИИ как Вы без сомнения сможет распознать редкие закономерности в поведении цен и как-то их выгодно реализовать. Но поверьте в мою искренность, любой выдающийся гений всё же способен допускать незаметные для него ошибки, и только, как говорится, практика является критерием истины. Ведь при всём великолепии алгоритма может да найдётся где лазейка, где кусочек кода заглядывает в будущее?

26 октября, 2012 at 07:00
Kamynin
 2 

Добрый день,
Полностью согласен с Вами.
Но чтобы исключить заглядывание в будущее, Сделки совершаются лишь на открытии следующей свечи.
Сигнал формируется на закрытии, а в реальной работе, сигнал формируется в 10 секундном окне перед закрытием свечи.
И все равно, от ошибок никто не застрахован.
Но полагаю, что мои выкладки сподвигнут кого-то сделать лучше.
В реале я тоже торгую.
В этом плане РоботВася помогает мне, а я учу его.
Когда учить его будет нечему, то он будет работать самостоятельно.
Но вполне допускаю, что он до этого не доживет.

26 октября, 2012 at 19:20
Back to top