Решил освежить результаты исследований простой, почти классической, стратегии и написать робота, который можно было бы реализовать полностью на QPILE .

В качестве основы для исследований выбрал следующие фильтры:

MA, EMA, Median, LinearReg, TeMA, AMA, DEMA,T3, KAMA.

Предварительные исследования проводил на акциях сбербанка, газпрома, гмк.

Окончательные результаты привожу для акций Сбербанка.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Из всех перечисленных фильтров,

наилучшие результаты в данной стратегии  показали:

фильтр DEMA, затем LinearReg, потом Median.

 Результаты исследования стратегии с фильтром DEMA я и хочу показать и обсудить.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  В данных исследованиях использованы следующие параметры:

Тайм 10 минут,

комиссия 0.035%,

реинвестирование прибыли в следующие сделки.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Однако, сами результаты исследований,  представленные в таблице,  содержат два значения полученной прибыли (убытков) и рассчитываются по-новому.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Первое значение, как обычно, вычисляется относительно начального капитала.

Второе же значение вычисляется относительно начала интервала анализа.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Так ,  для интервала в месяц,  второе значение показывает прибыль в конце текущего месяца относительно его начала.

Для годового интервала получаем прибыль за год.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Интересные получились результаты, которые соответствуют субъективному восприятию состояния рынка.

 Так прибыль по годам, отнесенная к капиталу на начало года составляет:

2007 г = 78%,

2008 г = 223%,

2009 г = 864%,

2010 г = 64%,

2011 г = 105%,

2012 г = 40%.

 Таким образом, получили годовой прирост капитала не менее 40%.

максимальные убытки за месяц, отнесенные к депозиту на начало месяца не превышают 10%-15%(2008 г).

Интересно, что наименьшую прибыль показывает 2012 г.

Думаю, что большинство читателей согласятся c такой количественной оценкой российского фондового рынка в этом и предыдущих годах.

Итоговая прибыль относительно начального капитала составила 26035%.

 Учитывая относительную простоту данной стратегии, можно считать получаемые результаты удовлетворительными , а стратегию вполне работоспособной

 Немного об алгоритме. 

Сигнал купить/продать формируется на основе пересечения цены и сигнала на выходе фильтра.

Установлены стоп-лосс и тайк-профит.