Автор: Николай Камынин
В основном закончил разработку робота на связке АМИБРОКЕРА и QUIK
Робот реализован на C++ в виде DLL плагина и встроенных переменных в язык Амиброкера.
Робот торгует на ММВБ обычными акциями Сбербанка,
комиссия 0.035%
без плеч,
на постоянный депозит,
т.е. без реинвестирования прибыли.
Для тех, кому интересно как робот торгует,
выкладываю картинки с изображение индикаторов,
которые использует робот для принятия решения.
К сожалению, при торговле в реальном времени,
из-за бага в дайвере связи Амиброкера с QUIK
(претензия разработчикам QUIK)
не удается обеспечить работу робота с накоплением истории в базе Амиброкера.
Поэтому робот использует лишь 3000 свечей,
получаемых с сервера QUIK с таймом 5 минут.
В итоге, при торговле 1 июля 2011 года,
робот , для принятия решения,
имеет историю лишь с 19.05.2011 года.
| Statistics |
|---|
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| Ending capital | 1747960.22 | 1416590.83 | 1331369.39 |
| Net Profit | 747960.22 | 416590.83 | 331369.39 |
| Net Profit % | 74.80 % | 41.66 % | 33.14 % |
| Exposure % | 77.00 % | 44.17 % | 32.83 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 97.14 % | 94.32 % | 100.94 % |
| Annual Return % | 11347.17 % | 1822.29 % | 1035.25 % |
| Risk Adjusted Return % | 14737.51 % | 4125.99 % | 3153.47 % |
|
|
|||
| All trades | 123 | 61 (49.59 %) | 62 (50.41 %) |
| Avg. Profit/Loss | 6080.98 | 6829.36 | 5344.67 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.61 % | 0.68 % | 0.53 % |
| Avg. Bars Held | 26.20 | 30.15 | 22.31 |
|
|
|||
| Winners | 100 (81.30 %) | 49 (39.84 %) | 51 (41.46 %) |
| Total Profit | 811138.10 | 458150.94 | 352987.17 |
| Avg. Profit | 8111.38 | 9350.02 | 6921.32 |
| Avg. Profit % | 0.81 % | 0.94 % | 0.69 % |
| Avg. Bars Held | 29.03 | 33.55 | 24.69 |
| Max. Consecutive | 17 | 16 | 11 |
| Largest win | 37121.81 | 37121.81 | 36070.07 |
| # bars in largest win | 114 | 114 | 104 |
|
|
|||
| Losers | 23 (18.70 %) | 12 (9.76 %) | 11 (8.94 %) |
| Total Loss | -63177.88 | -41560.10 | -21617.78 |
| Avg. Loss | -2746.86 | -3463.34 | -1965.25 |
| Avg. Loss % | -0.27 % | -0.35 % | -0.20 % |
| Avg. Bars Held | 13.87 | 16.25 | 11.27 |
| Max. Consecutive | 3 | 3 | 1 |
| Largest loss | -12336.15 | -12336.15 | -5157.17 |
| # bars in largest loss | 62 | 62 | 20 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -13844.55 | -13844.55 | -7981.53 |
| Max. trade % drawdown | -1.38 % | -1.38 % | -0.80 % |
| Max. system drawdown | -18320.59 | -21584.04 | -8983.90 |
| Max. system % drawdown | -1.55 % | -2.15 % | -0.88 % |
| Recovery Factor | 40.83 | 19.30 | 36.88 |
| CAR/MaxDD | 7344.43 | 846.88 | 1173.84 |
| RAR/MaxDD | 9538.83 | 1917.50 | 3575.61 |
| Profit Factor | 12.84 | 11.02 | 16.33 |
| Payoff Ratio | 2.95 | 2.70 | 3.52 |
| Standard Error | 11630.30 | 11637.77 | 10107.94 |
| Risk-Reward Ratio | 547.02 | 289.51 | 296.08 |
| Ulcer Index | 0.36 | 0.44 | 0.22 |
| Ulcer Performance Index | 31434.97 | 4163.02 | 4718.00 |
| Sharpe Ratio of trades | 22.09 | 20.74 | 24.39 |
| K-Ratio | 0.3341 | 0.1768 | 0.1808 |