Продолжается тестирование робота в реале.

Пока результаты средние.

Процесс адаптации сходится очень медленно.

Остаются некоторые проблемы.

Картинки выкладываю для желающих изучать работу робота.

nk_2014_7_3_000

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 2585427.31 1402273.65 1283153.66
Net Profit 2485427.31 1302273.65 1183153.66
Net Profit % 2485.43 % 1302.27 % 1183.15 %
Exposure % 9.68 % 4.72 % 4.96 %
Net Risk Adjusted Return % 25674.26 % 27561.79 % 23874.63 %
Annual Return % 64.61 % 49.88 % 47.85 %
Risk Adjusted Return % 667.38 % 1055.59 % 965.58 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00

All trades 6576 3289 (50.02 %) 3287 (49.98 %)
 Avg. Profit/Loss 377.95 395.95 359.95
 Avg. Profit/Loss % 0.38 % 0.40 % 0.36 %
 Avg. Bars Held 25.65 25.66 25.64

Winners 3635 (55.28 %) 1796 (27.31 %) 1839 (27.97 %)
 Total Profit 4212802.73 2181245.02 2031557.71
 Avg. Profit 1158.96 1214.50 1104.71
 Avg. Profit % 1.16 % 1.21 % 1.11 %
 Avg. Bars Held 29.27 29.42 29.13
 Max. Consecutive 45 26 54
 Largest win 59986.80 59986.80 22877.40
 # bars in largest win 9 9 96

Losers 2941 (44.72 %) 1493 (22.70 %) 1448 (22.02 %)
 Total Loss -1727375.42 -878971.37 -848404.05
 Avg. Loss -587.34 -588.73 -585.91
 Avg. Loss % -0.59 % -0.59 % -0.59 %
 Avg. Bars Held 21.17 21.13 21.21
 Max. Consecutive 9 12 11
 Largest loss -6994.09 -6994.09 -6941.99
 # bars in largest loss 28 28 9

Max. trade drawdown -13020.00 -10686.43 -13020.00
Max. trade % drawdown -12.80 % -9.72 % -12.80 %
Max. system drawdown -17335.82 -15854.30 -18195.34
Max. system % drawdown -6.99 % -6.47 % -5.74 %
Recovery Factor 143.37 82.14 65.03
CAR/MaxDD 9.25 7.70 8.33
RAR/MaxDD 95.52 163.03 168.07
Profit Factor 2.44 2.48 2.39
Payoff Ratio 1.97 2.06 1.89
Standard Error 280324.36 152763.83 129558.40
Risk-Reward Ratio 1.03 1.04 1.00
Ulcer Index 0.54 0.63 0.66
Ulcer Performance Index 109.84 70.61 64.64
Sharpe Ratio of trades 5.95 5.74 6.27
K-Ratio 0.0048 0.0049 0.0047

 

 

 

 

 

Используя библиотеку NK_lib

можно организовать сохранение данных в бинарном файле следующим образом:

x=1024.   — вещественное число, которое сохраним в файле во внутренней кодировке т е 8 байт

fname=»C:/NK/testbin.bin» — путь к файлу

file=io.open(fname,»a»)   — открываем файл для записи в конец

file:write (nk_lib.nts(x)) — пишем число в файл
file:close()                                                 — закрываем файл

file=io.open(«C:/NK/testbin.bin»,»r»)  — открываем файл для чтения
y=nk_lib.stn(file:read (8))  — читаем записанное число
print (y);                                                          — выводим на печать